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想定される最大損失額について 為替リンク預金(円スタート型)

最終更新日:2016年6月6日

ソニー銀行が想定する為替リンク預金(円スタート型)の最大損失額を例示します。

前提条件

  • 観測期間を(2005年9月1日〜2016年2月28日)とし、当社が合理的に取得できるデータを用い、一定の前提条件を基に算出しております。
  • 預入金額は100万円とします。
  • 預入期間は2週間(14日間)、1ヶ月(31日間)、3ヶ月(92日間)とします。
  • ※表示の数値などは過去のものであり、将来における実際の取り引きにおいて想定されるものとは異なる場合や、それ以上の損失が生じる場合があります。お申し込みの際には「為替リンク預金(円スタート型)募集条件一覧」などで、実際の募集条件、本商品の仕組みなどを必ずご確認ください。

お客さまに損失が発生するケース(満期日に外貨での受け取りとなった場合)

  • 特約判定日時(満期日の前営業日の15:00)に参照レート(*1)が特約レート(*2)より円高の場合、満期日の元利金(税引き後)は外貨での受け取りになります。
  • 満期日にお受け取りになった外貨を売却するにあたって、当初預け入れ時より円高となり為替差損が発生(当初お預け入れの円貨額から見て元本割れ)するケースを例示しています。
  • 通貨毎の円に対する最大下落率を預入期間毎に調査した結果、最大下落率とその際の預入期間は下記のとおりです。
各通貨の対円最大下落率
  米ドル ユーロ 豪ドル NZドル 南アランド
最大下落率 17% 32% 45% 37% 43%
  • (*1)参照レート:特約判定日時におけるTTM(基準レート)
  • (*2)特約レート:募集期間最終日の13:00以降に確定する満期日のお取り扱いを決める基準となるレート。また、本レートが満期時に元利金を外貨で受け取る場合に適用されます。

上記の最大下落率は、いずれの通貨においても預入期間3ヶ月の場合に発生したものです。この最大下落率をもとに想定される最大損失額は以下の通りです。

<想定される最大損失額>
通貨 米ドル ユーロ 豪ドル NZドル 南アランド
預入日 2008/9/20 2008/7/27 2008/7/27 2008/7/27 2008/7/24
預入期間 3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月
特約レート 107.42 169.38 103.18 80.04 14.23
満期日為替レート(TTB) 89.32 116.52 56.60 50.24 7.93
想定損失額 17万円程度 32万円程度 46万円程度 38万円程度 45万円程度
元本に対する損失率 17%程度 32%程度 46%程度 38%程度 45%程度

<参考情報>
参考として、特約レートを預入日のTTMより下記の水準で引き下げた場合の最大損失額は以下のとおりです。

  特約レート
預入日時のTTM-1円 預入日時のTTM-3円
米ドル 想定損失額 17万円程度 15万円程度
元本に対する損失率 17%程度 15%程度
ユーロ 想定損失額 31万円程度 30万円程度
元本に対する損失率 31%程度 30%程度
豪ドル 想定損失額 45万円程度 44万円程度
元本に対する損失率 45%程度 44%程度
NZドル 想定損失額 37万円程度 35万円程度
元本に対する損失率 37%程度 35%程度
  特約レート
預入日時のTTM-0.1円 預入日時のTTM-0.3円
南アランド 想定損失額 44万円程度 44万円程度
元本に対する損失率 44%程度 44%程度

中途解約時

為替リンク預金はお申し込み締め切り後、お申し込みのお取り消しはできません。また、お預け入れ後は中途解約できませんので、余裕資金でのお申し込みをお願いいたします。
ただし、当社がやむを得ない事由と認めて満期日前の解約に応じた場合には、全額の中途解約のみのお取り扱いとし、一部の中途解約はできません。また、中途解約に際しては損害金(再構築額と別途当社が定める手数料の合計額)をお客さまにご負担いただきます。この場合、お受け取り額が当初お預け入れ額を下回り、元本割れが生じるリスクがあります。

損害金の目安
(再構築額)

2016年4月12日(火)現在の通貨オプションや金利の水準では、お預け入れ後すぐの解約を想定した場合の再構築額(オプションの買い戻し)は、特約通貨が米ドル1ヶ月ものは0.8%程度(元本100万円の場合8,000円)、特約通貨が米ドル3ヶ月ものは1.4%程度(元本100万円の場合14,000円)の再構築額が発生すると見込まれます(通貨オプションや金利環境に変化がない前提で計算しています)。

最大損害金額は、中途解約時の市場環境などにより変化し、また合理的な最悪のシナリオを想定することができないため、その金額および試算額を示すことはできません。

(中途解約手数料)

5,000円(非課税)





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